Consultant Senior Quant Marché - CDI - 55/60k - PARIS - H/F - Lamarck Group

Ce poste n'est pas fait pour vous si... Les modèles de pricing, la calibration, les Greeks, ne font pas partie de votre quotidien depuis plusieurs années. Vous préférez rester dans un environnement purement académique, loin des contraintes opérationnelles d'une salle de marché. Vous êtes indépendant(e) ou souhaitez le rester. Nous recrutons exclusivement en CDI, pour des consultants qui veulent construire dans la durée. L'idée de porter les couleurs d'un cabinet, d'en incarner l'excellence chez le client, ne vous parle pas. Ce poste est fait pour vous si... Vous avez déjà développé, calibré ou validé des modèles de pricing ou de risque en environnement CIB, et vous savez traduire une équation en code exploitable. Un modèle mal calibré, une hypothèse fragile sur la volatilité, une divergence entre pricing théorique et prix de marché : vous savez identifier le problème et remonter jusqu'à sa source. Vous aimez les environnements exigeants, où une erreur de modèle a un impact direct sur le PnL ou sur le capital réglementaire de la banque. Vous cherchez à progresser vers un rôle de Quant Lead ou de Responsable de practice, au sein d'un cabinet qui investit dans votre expertise autant que vous investissez dans la sienne. Nous recrutons, un ou une Consultant(e) Quant Marché. Vous serez amené a intervenir au cœur des équipes de pricing, de risque de marché et de validation de modèles des plus grandes banques de financement et d'investissement de la place. La quantification du risque et du prix, c'est l'un des domaines les plus exigeants de la banque. Les modèles évoluent en permanence, sous l'effet des nouvelles réglementations, des nouveaux produits, des conditions de marché elles-mêmes. Et derrière chaque évolution, il faut quelqu'un capable de comprendre à la fois les mathématiques du modèle et les contraintes opérationnelles de son implémentation. Développer, calibrer et fiabiliser des modèles de pricing et de risque, sur des classes d'actifs variées. Documenter les hypothèses, les limites et les conditions de validité des modèles produits. Contribuer aux processus de validation indépendante des modèles, en lien avec les équipes de model risk management. Analyser les écarts entre pricing théorique et prix de marché, et investiguer les anomalies de calibration. Assurer la liaison entre les équipes quantitatives, les desks de trading et les équipes IT, de la conception du modèle jusqu'à son industrialisation. Ce que vous ferez concrètement Pricing