Quantitative Analyst CIB – H/F

h2 strong Façonne la finance de demain /strong /h2 p Tu rejoindras le service strong Risk, Models amp; Regulatory Office /strong d rsquo;un acteur majeur de la finance de marché. En tant qu rsquo; strong Analyste Quantitatif Senior /strong , tu joueras un rôle central dans la création d rsquo;un nouveau calculateur XVA global. Ta mission : concevoir et implémenter les outils de production et de pré-trade de nouvelle génération pour le calcul des risques de contrepartie et de financement. /p p nbsp; /p h2 strong Ton futur environnement /strong /h2 p Tu évolueras au cœur de l rsquo;ingénierie financière, en interaction directe avec les desks de Trading XVA, la gestion des ressources rares (SRM) et les équipes IT de pointe. Dans un contexte de refonte majeure des chaînes de calcul (NEXAR, IEES), tu seras le garant de la précision mathématique et de la robustesse des modèles de valorisation. /p h3 /h3 h2 strong Tes missions clés /strong /h2 p Modélisation et Design Quantitatif /p ul li strong Conception de Pricers : /strong Designer et documenter les pricers pour le calcul des MTFs et de leurs sensibilités, en intégrant différents modèles de diffusion des facteurs de risques. /li li strong Architecture de Pricing : /strong Harmoniser le référentiel instruments au sein de la librairie de pricing et gérer l rsquo;intégration des environnements de calcul (données en inputs). /li li strong Validation amp; Monitoring : /strong Déployer des outils de validation fonctionnelle et assurer l rsquo;ongoing monitoring des solutions développées. /li /ul p Support Stratégique et Réglementaire /p ul li strong Expertise Métier : /strong Collaborer avec le Trading pour moderniser les outils de pré-trade et fournir un support quantitatif aux équipes IT et Risques. /li li strong Gouvernance : /strong Rédiger les documentations techniques complexes en stricte conformité avec les standards internationaux (directive strong SR1107 /strong ). /li li strong Mise en service : /strong Accompagner le déploiement opérationnel des nouveaux composants et piloter le processus de validation avec le Département des Risques. /li /ul h2 /h2 h2 strong Ton profil /strong /h2 ul li strong Expérience Senior : /strong Entre strong 10 et 15 ans /strong d rsquo;expérience confirmée en analyse quantitative Front Office. /li li strong Mathématiques Financières : /strong Niveau expert en strong calcul stochastique /strong et méthodes numériques appliquées à la finance. /li li strong Valorisation : /strong Maîtrise avancée de la valorisation d rsquo;instruments financiers complexes. /li li strong Stack Technique : /strong Maîtrise confirmée des langages strong C#, C++ et SQL /strong . /li li strong Rigueur : /strong Capacité à produire une documentation de haut niveau et à évoluer dans un cadre réglementaire exigeant. /li /ul h2 /h2 h2 strong Tes Atouts /strong /h2 ul li strong Communication : /strong Capacité à fédérer des interlocuteurs variés (Traders, Quants, IT, Risques). /li li strong Esprit d rsquo;Analyse : /strong Aptitude à résoudre des problématiques mathématiques complexes sous pression. /li li strong Autonomie : /strong Leadership technique pour porter des projets de refonte de grande envergure. /li /ul p Storm Group est un cabinet de conseil en transformation des Systèmes d’Information et des Organisations. Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de valeur : cadrage personnalisé, pilotage et développement applicatif pour les projets IT critiques. /p